Forex hurst exponent indicator

Blog Forex Usando Hurst Exponent em Forex Trading 25 de abril de 2017 por Andriy Moraru Eu li recentemente sobre o expoente Hurst (coeficiente) em um trabalho de pesquisa. Foi apenas mencionado brevemente lá, mas chamou minha atenção como uma medida da previsibilidade do mercado que poderia ser calculada usando os dados do gráfico comumente disponíveis. Ocorreu-me que tal medida poderia ser usada como um indicador acessível para fazer backup de outros indicadores e sinais. Mas pode ser realmente usado no comércio Forex. O que é Em geral, o expoente de Hurst (geralmente denotado como H) descreve a persistência ou a falta de comportamento de mudança de preço. O valor desse expoente pode estar entre 0 e 1. Se 0 para alguns timeseries, isso significa que esses timeseries são 8212 anti-persistentes, ou seja, o movimento em uma direção provavelmente será seguido por um movimento na direção oposta. Se 0,5. As temporadas são persistentes e a próxima direção de movimentos provavelmente repetirá a direção de movimentos anteriores. Se H 0.5 ou está muito perto disso, os timeseries demonstrarão um movimento puramente aleatório (Brownian). Isso é no mundo ideal, é claro. Originalmente, o expoente de Hurst foi usado por Harold Edwin Hurst para prever os níveis de inundação do Nilo (você pode ler mais sobre isso no artigo da Wikipédia). Para mim, o principal interesse de H está em sua alegada capacidade de mostrar a persistência das tendências. Plano de negociação Em teoria, conhecendo o H atual para um determinado par de moedas, poderíamos comprar depois de velas de alta e vender depois de baixas se H for significativamente maior que 0,5. Claro, também poderíamos comprar depois de velas de baixa e vender depois de otimistas, esperando uma reversão, se H estiver significativamente abaixo de 0,5. Parece plausível, não é Para seguir este plano, teríamos que passar por essas etapas: Calcule o expoente Hurst atual (H). Compare-o para 0,5. Observe a direção anterior dos castiçais ou mire a tendência atual com as médias móveis. Entregue na direção apropriada dependendo dos valores derivados das etapas anteriores. Hurst Exponent Calculation Infelizmente, falhamos no primeiro passo, porque o expoente Hurst não pode ser calculado com precisão. Você só pode estimar esse coeficiente. Uma das maneiras simples de fazer isso é usar o método de intervalo redimensionado. Não vou descrevê-lo aqui em detalhes porque já foi descrito tão bem por Pietro Ponzo. Você encontrará explicações passo-a-passo de todo o processo de cálculo lá. Você pode até baixar uma planilha do Excel que trabalha para calcular o expoente de Hurst em gráficos do mercado de ações simplesmente digitando um ticker de estoque em uma célula. Vou apenas mencionar aqui que a estimativa H é uma inclinação de uma regressão linear desenhada em vários pontos (quanto melhor) derivada de logaritmos (qualquer base) da estatística RS e número de pontos de dados respectivos (N). A estatística RS é calculada como o intervalo dividido pelo desvio padrão. O intervalo é calculado como uma diferença entre o máximo e o mínimo das somas de desvios do preço do preço médio em todos os N pontos de dados. Certamente, pode ser feito no MetaTrader, já que a matemática é bastante simples. Claro, quanto maior, mais gastos de CPU. Embora possa parecer muitos cálculos, o processo pode ser otimizado para evitar o recálculo dos valores conhecidos e suas partes. A partir de agora, existem várias versões pagas do indicador de coeficiente de Hurst para o MetaTrader 4 e alguns gratuitos. Hurst Diferença afirma calcular a diferença do expoente de Hurst em comparação com a barra anterior, porém, de olhar para o código-fonte, eu me pergunto se realmente faz isso. O Índice de Variação oferece um substituto para o expoente de Hurst, sob a forma de um índice derivado de características fracturas do gráfico. Desconhece-se o quão próximo é o expoente Hurst original, pois o processo de cálculo é totalmente diferente, mas o autor do indicador afirma que é melhor porque usa menos barras (portanto, menos barras antigas) e mostra valores mais recentes. Também está disponível para MetaTrader 5. Muito mais explicação e exemplos de código para o processo de estimativa H podem ser encontrados no site Ian Kaplans. No entanto, os códigos fonte são para C. Will It Work That all sounds nice, mas vai funcionar Infelizmente, depois de algum processo de pensamento e leitura. E mais uma leitura. Cheguei à conclusão de que o conceito é interessante, mas ao mesmo tempo é quase inútil no comércio de Forex. Isso requer um grande número de barras para funcionar, com 1000 geralmente mencionados como um mínimo necessário. Estimar o expoente de Hurst nas últimas mil barras nos daria um valor que pode não ser mais atual. O valor real do expoente de Hurst está mudando constantemente, obter sua estimativa sobre as últimas barras N nos dá uma boa noção sobre como as coisas estavam acontecendo nesse período, mas tem pouca informação para os futuros bares. Muito ruim, só podemos trocar futuros bares e não os antigos. Pode-se afirmar que H pode ser calculado em um prazo menor (por exemplo, a cada hora) e depois usado em um maior (por exemplo, semanalmente). Isso resolveria o antigo problema de barras, mas não nos ajudaria, já que o expoente de Hurst é completamente diferente em diferentes cronogramas. Por exemplo, pode ser estimado abaixo de 0,3 na tabela H1 e ser superior a 0,8 no gráfico W1 ao mesmo tempo. Usá-lo como um fator comparativo ao escolher um par de moedas para trocar por uma estratégia específica atinge o mesmo obstáculo. Deixe-nos assumir que você tem uma boa estratégia de tendência a longo prazo. Idealmente, você quer um par de moedas com o maior número de H possível. Você estima o expoente de Hurst por 12 pares de moedas nos últimos 5 anos e obtém alguns valores. Você acha que NZDUSD possui o H mais alto em 0,65 (por exemplo). Infelizmente, isso não significa que usar essa estratégia no NZDUSD durante os próximos 5 anos traria melhores resultados do que usá-lo em outros pares de moedas, com H menor. É completamente inútil Considerando a incapacidade dos expositores de Hurst de produzir uma boa ferramenta de previsão, você pode decidir que não pode ser usado. Na verdade, não é assim. A estimativa de expositor de Hurst é uma ferramenta viável para analisar o passado. Olhar para um valor H corretamente estimado pode responder a seguinte pergunta: o mercado era persistente ou era anti-persistente. Por sua vez, isso ajudaria você a analisar o desempenho de sua estratégia de negociação ou consultor especial durante esse período específico. Por exemplo, se você estivesse usando um sistema de reversão de tendência por um mês e ele funcionou mal, mas H estimado para esse período acabou por ser alto acima do nível de 0,5, você saberia que era um momento bastante ruim para sua estratégia, não que o A estratégia em si é defeituosa. PS: Na verdade, esta publicação pode não ser muito interessante para um trader Forex médio, mas eu escrevi isso principalmente para mim. Para quando eu tropeçar com o conceito de expoente de Hurst em um ou dois anos, não vou esquecer que já tentei usá-lo. Isso me servirá de lembrete. Se você tiver dúvidas ou idéias sobre como aplicar o expoente de Hurst na negociação de moeda, envie-os usando o formulário de comentários abaixo. Indicador de Exponente de Saúde Melhor Sistema de Negociação para Mercado de Negociação Em um artigo anterior, escrevi sobre o sistema de comércio pro para ganhar com o Mercado cambial. Outro software de negociação forex agradável e confiável é que o robô comercial conhecido como FAP Turbo que está em alta demanda no mercado e continuamente oferecendo resultados satisfatórios para os usuários e, portanto, valorizam um olhar para dentro. O que faz um software de negociação forex bom e envolvente Bem, sem dúvida, o desempenho. Os resultados do desempenho da Fap Turbo mostram que, durante os últimos anos, o software conseguiu ganhar em relação a 90 a 95 casos. Considerando a volatilidade do mercado forex, algo acima da taxa de rendimento de 70p. c deve ser considerado como pendente. E qual é a taxa de falha Foi visto que o software causou perda de capital em menos de 0,5% em relação à quantidade idêntica. Isso sugere que, em 90 a 95 casos, ganhou para o usuário, em relação aos casos de 4.5 a 9.5p. c, ele realizou sem perda sem ganhos de estado e, exclusivamente em relação aos casos de .5p. c, sua verdadeira perda de capital. Esse desempenho não será expresso em qualquer termo como pendentes, espetaculares, muito bons etc. adjetivos são insuficientes para explicar. O Fap Turbo utiliza algoritmos avançados para realizar negócios que não requerem nenhum tipo de entrada externa. Uma vez que o software está instalado, o usuário não é necessário ser presente para monitorar ou administrar qualquer comando. Toda a negociação é realizada automaticamente pelo próprio software. É como colocar o seu dinheiro em um banco demais ou acreditar sabendo muito bem que você receberá seus juros ou cheques de dividendos por positivos. Ele ainda tem uma facilidade de conta de demonstração onde você poderá se familiarizar com a negociação e, uma vez que você esteja bem ciente da conta de demonstração, você pode se aventurar no mercado ao vivo. Se você estiver indo para ir para um software de negociação forex, por que não lutar com o Fap Turbo Com a taxa de desempenho exibida, você poderá se preocupar menos e sorrir feliz para sua decisão. Indicador de Exponente Hurst para MT4 Love Trading Sinais de Seta BuySell Experimente Eu vim por este Indicador de Hurst quando eu estava procurando por outras informações de troca de séries temporais. Eu pensei que valia a pena adicionar ao banco de dados de indicadores, embora eu não tenha procurado usá-lo até o momento. Espero que forneça a alguém uma ferramenta útil para a negociação. Wiki afirma que o expoente 8220The Hurst é usado como uma medida da memória de longo prazo das séries temporais, ou seja, a autocorrelação da série temporal. Onde um valor de 0 Categorias de artigos