Moving average bootstrap no Brasil

Bootstrapping modelos médios móveis Recebido: 15 de julho de 1991 Revisado: 15 de fevereiro de 1992 Cite este artigo como: Corduas, M. J. It. Esttista. Soc. (1992) 1: 227. doi: 10.1007BF02589032 2 citações 73 Downloads Nos últimos anos, o método bootstrap foi ampliado para a análise de séries temporais, onde as observações estão correlacionadas em série. As contribuições concentraram-se no modelo autoregressivo produzindo procedimentos alternativos de reescalonamento. Em contraste, além de algumas aplicações empíricas, muita atenção foi dada à possibilidade de ampliar o uso do método bootstrap para a média móvel pura (MA) ou modelos ARMA misturados. Neste artigo, apresentamos um novo procedimento de inicialização que pode ser aplicado para avaliar as propriedades distributivas das estimativas de parâmetros médios móveis obtidas por uma abordagem de mínimos quadrados. Discutimos a metodologia e os limites de seu uso. Finalmente, o desempenho da abordagem bootstrap é comparado com o da alternativa concorrente dada pela simulação de Monte Carlo. Série de tempo de inicialização Modelos da média móvel Pesquisa parcialmente suportada por CNR e MURST. Referências Burg J. (1975), Análise espectral de entropia máxima, Ph. D. Dissert. . Universidade de Stanford, Departamento de Geofísica. Chatterjee S. (1986), Bootstrapping modelos ARMA: algumas simulações, IEEE Transactions on System, Man amp Cybernetics. 16, 294299. CrossRef Google Scholar Corduas, M. (1990), Approcci alternativi per il ricampionamento nei modelli Autoregressivi, Atti della XXXV Riunione Scientifica SIS. Padova, 2, 6168. Google Scholar Efron B. (1979), métodos Bootstrap: outro olhar para Jackknife. Anais das estatísticas. 7, 126. MATH MathSciNet Google Scholar Efron B. (1982), The Jackknife, o bootstrap e outros planos de reescalonamento, SIAMCBMS Monograph 38, Philadelphia. Efron B. Tibshirani R. 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Dada uma expressão, ela cria uma média móvel daquela expressão. Por padrão, é tomado como 3. deve ser estranho. No entanto, como a entrada manual indica, egen, ma () não podem ser combinados pela varlist:. E, por esse motivo, não é aplicável aos dados do painel. Em qualquer caso, fica fora do conjunto de comandos especificamente escritos para séries temporais veja séries de tempo para obter detalhes. Abordagens alternativas Para calcular as médias móveis para os dados do painel, existem pelo menos duas opções. Ambos dependem do conjunto de dados ter sido o tsset de antemão. Isso vale muito a pena fazer: não só você pode economizar-se especificando repetidamente a variável do painel e a variável de tempo, mas o Stata se comporta de forma inteligente com quaisquer lacunas nos dados. 1. Escreva sua própria definição usando gerar Usando operadores de séries temporais, como L. e F.. Dê a definição da média móvel como argumento para uma declaração de geração. Se você fizer isso, você, naturalmente, não está limitado às médias móveis ponderadas (não ponderadas), calculadas por egen, ma (). Por exemplo, as médias móveis de três períodos, igualmente ponderadas, seriam dadas e alguns pesos podem ser facilmente especificados: você pode, claro, especificar uma expressão como log (myvar) em vez de um nome de variável, como myvar. Uma grande vantagem desta abordagem é que a Stata faz automaticamente o que é certo para os dados do painel: os valores de liderança e atraso são elaborados dentro dos painéis, assim como a lógica determina que eles deveriam ser. A desvantagem mais notável é que a linha de comando pode ficar bastante longa se a média móvel envolver vários termos. Outro exemplo é uma média móvel unilateral baseada apenas em valores anteriores. Isso poderia ser útil para gerar uma expectativa adaptativa sobre o que uma variável será baseada apenas em informações até à data: o que alguém poderia prever para o período atual com base nos últimos quatro valores, usando um esquema de ponderação fixa (pode haver um atraso de 4 períodos Especialmente comumente usado com timeseries trimestrais.) 2. Use egen, filter () from SSC Use o filtro de função egen escrito () do egenmore package em SSC. No Stata 7 (atualizado após 14 de novembro de 2001), você pode instalar este pacote, após o qual a ajuda, além disso, aponta para detalhes no filtro (). Os dois exemplos acima serão renderizados (Nesta comparação, a abordagem de geração é talvez mais transparente, mas veremos um exemplo do oposto em um momento.) Os atrasos são um número. Leva a atrasos negativos: neste caso -11 se expande para -1 0 1 ou liderar 1, lag 0, lag 1. Os coeficientes, outro número, multiplicam os itens atrasados ​​ou atrasados ​​correspondentes: neste caso, esses itens são F1.myvar . Myvar e L1.myvar. O efeito da opção de normalização é dimensionar cada coeficiente pela soma dos coeficientes de modo que o coeficiente de coef (1 1 1) seja equivalente aos coeficientes de 13 13 13 e a normalização de coef (1 2 1) seja equivalente a coeficientes de 14 12 14 . Você deve especificar não apenas os atrasos, mas também os coeficientes. Como egen, ma () fornece o caso igualmente ponderado, a principal razão para egen, filter () é suportar o caso pontualmente ponderado, para o qual você deve especificar coeficientes. Também pode-se dizer que obrigar os usuários a especificar coeficientes é uma pressão pouco sobre eles para pensar sobre os coeficientes que eles querem. A justificativa principal para os pesos iguais é, a adivinhar, a simplicidade, mas pesos iguais têm propriedades de domínio de freqüência péssimas, para mencionar apenas uma consideração. O terceiro exemplo acima pode ser qualquer um dos quais é tão complicado quanto a abordagem gerada. Existem casos em que egen, filter () dá uma formulação mais simples do que gerar. Se você quer um filtro binomial de nove séculos, que os climatologistas acham útil, então parece talvez menos horrível do que, e mais fácil de conseguir, do mesmo modo, assim como com a abordagem de geração, egen, filter () funciona corretamente com os dados do painel. Na verdade, como afirmado acima, depende do conjunto de dados ter sido tsset de antemão. Uma dica gráfica Depois de calcular suas médias móveis, você provavelmente vai querer olhar para um gráfico. O comando do usuário tsgraph é inteligente sobre conjuntos de dados tsset. Instale-o em um Stata 7 atualizado por um ssc inst tsgraph. E quanto a subconjunto com se Nenhum dos exemplos acima faz uso de restrições if. Na verdade egen, ma () não permitirá que se especifique. Ocasionalmente, as pessoas querem usar se ao calcular médias móveis, mas seu uso é um pouco mais complicado do que normalmente. O que você esperaria de uma média móvel calculada com se. Vamos identificar duas possibilidades: interpretação fraca: não quero ver nenhum resultado para as observações excluídas. Interpretação forte: eu nem quero que você use os valores para as observações excluídas. Aqui está um exemplo concreto. Suponha que, como consequência de alguma condição, as observações 1-42 estão incluídas, mas não as observações 43. Mas a média móvel para 42 dependerá, entre outras coisas, do valor para a observação 43 se a média se prolongar para trás e para frente e for pelo menos 3, e dependerá de algumas das observações em algumas circunstâncias. Nosso palpite é que a maioria das pessoas iria pela interpretação fraca, mas se isso é correto, egen, filter () não é compatível se também. Você sempre pode ignorar o que você não quer ou mesmo definir valores indesejados a perder depois, usando o substituir. Uma nota sobre resultados faltantes nas extremidades da série Como as médias móveis são funções de atrasos e leads, egen, ma () produz falta onde os atrasos e as derivações não existem, no início e no final da série. Uma opção nomiss força o cálculo de médias móveis mais curtas e não centradas para as caudas. Em contraste, nem gerar nem egen, filter () faz, ou permite, qualquer coisa especial para evitar resultados perdidos. Se algum dos valores necessários para o cálculo estiver faltando, esse resultado está faltando. Cabe aos usuários decidir se e qual cirurgia corretiva é necessária para essas observações, presumivelmente depois de olhar para o conjunto de dados e considerando qualquer ciência subjacente que possa ser trazida para suportar.