Comentários de clientes Por bullseye em 22 de fevereiro de 2009 Por que este livro é muito melhor do que todos os outros livros sobre opções de negociação Por que é melhor do que os dois dias, 3.000 seminários sobre opções de negociação anunciadas na TV ou na Internet Três razões: várias negociações As estratégias são claramente descritas, é introduzido um novo tipo de técnica de gráficos que permite que os comerciantes avaliem visualmente o desempenho de um preço de estoque e, em seguida, use essa informação para estruturar um comércio que tenha uma vantagem estatística e que sejam apresentadas inúmeras idéias únicas que eu raramente ou nunca vi em Qualquer outro livro ou seminário. Aliás, a técnica de gráficos pode ser usada com facilidade por comerciantes que só negociam ações e não opções. Eu descreverei sucintamente as estratégias de negociação, gráficos e insights nos capítulos 3 a 8. Capítulo 3: Este é o material mais útil já apresentado em qualquer livro sobre a volatilidade, como ilustrar a volatilidade visualmente em um tipo único de gráfico e, em seguida, usando o Gráfico para tomar decisões comerciais. A discussão da volatilidade diferencial (volatilidade diferente do movimento ascendente do preço do que a baixa) é totalmente exclusiva desse livro. Uma estratégia de negociação é apresentada nos ciclos de negociação em volatilidade, que é ilustrada visualmente no contexto da obtenção de uma vantagem dos modelos de preços de opções padrão. Capítulo 4: Eu não estava ciente de que a oferta de spreads poderia mastigar tanto do lucro dos negócios complexos. Eu também encontrei a melhor discussão sobre como as voltas de volatilidade de curto prazo afetam os preços das opções. Capítulo 5: Em primeiro lugar, uma excelente estratégia de negociação é apresentada com base em gráficos de preços exclusivos Augens. Esta estratégia, baseada em uma inversão de quando o preço move um número específico de desvios padrão, como um gatilho para entrar em negociações, pode ser usado de forma muito lucrativa pelos comerciantes que só negociam ações. Observe que um nível de desvios padrão de 1,5, 2 ou 3 pode ser usado. Os dados históricos sobre ações podem ser baixados gratuitamente em vários sites. Esta seção vale seu peso em ouro. Em segundo lugar, gostei da seção sobre comércio de ações sintéticas. Os comerciantes que gostam de negociar de forma direta encontrarão formas de reduzir seus custos vendendo uma opção em relação à sua longa opção, resultando em um risco reduzido se errado e um lucro dramaticamente maior, se correto na direção. Esta seção por si só vale o seu peso em platina. Capítulo 6: Embora não tenha havido muito material apresentado nos spreads de calendário, há uma discussão muito profunda sobre os spreads diagonais, que estão intimamente relacionados, com exemplos matemáticos detalhados. Além disso, os gráficos que comparam Dow e OIH mostram como usar gráficos na escolha de qual seria um candidato melhor para um condor e onde definir as greves curtas. Capítulo 7: Um capítulo completo sobre picos de volatilidade de negociação antes que os ganhos sejam anunciados e a volatilidade diminua após o anúncio. Como o ciclo de ganhos acontece regularmente quatro vezes por ano, há muitos peixes para pegar. Este capítulo contém instruções detalhadas sobre como estruturar esses negócios. Capítulo 8: Nunca vi um capítulo completo sobre negociação durante a última semana antes da expiração das opções. Augen assinala corajosamente várias características de expiração de opções que podem dar ao comerciante astuto uma vantagem estatística devido a pequenas violações do comércio real versus o modelo de preços estatístico subjacente. Eu encontrei a ilustração de três estratégias diferentes para negociar a expiração do Google para ser muito útil. A discussão do comportamento de pinagem aprofunda em mais profundidade esse tópico importante do que em qualquer outro livro de opções. O estilo de escrita Augens é excitante e muito sucinto. Portanto, não consegui colocar o livro, mas logo que terminei, soube que eu tinha que lê-lo novamente e, com mais cuidado, recomendo este ótimo livro para comerciantes de opções, bem como comerciantes de ações também, 33 pessoas acharam isso útil. A volatilidade Edge In Options Trading, livro de Jeff Augen Volatility Edge na opção Trading Review O título completo deste livro é The Volatility Edge in Options Trading: Novas estratégias técnicas para investir em mercados instáveis. O livro vai logicamente da teoria de preços de opções básicas (mas bastante quantitativamente explicadas) sobre observações comerciais práticas para discussões mais exclusivas sobre possíveis fontes de vantagem. No início, cobre o modelo de Black-Scholes. Opção gregos. E modelos binomiais. Em seguida, discute questões práticas como liquidez e propagação de propostas. Os próximos capítulos abordam o gerenciamento de posições de opções simples e complexas, além de tocar brevemente o índice VIX (embora o livro tenha sido publicado pela primeira vez em 2008, quando o mercado de derivados VIX e produtos negociados em bolsa foi muito diferente agora). Entre as partes mais interessantes do livro estão os capítulos sobre a negociação dos ciclos de ganhos e de vencimento. O capítulo final fornece várias idéias sobre tecnologia, discutindo temas como mineração de dados ou modelagem comercial (esses tópicos são abordados em maior detalhe no livro de Jeff Augen8217s, o Microsoft Excel para comerciantes de ações e opções). Jeff Augen, anteriormente um executivo da IBM, é, obviamente, um comerciante de opções bastante quantitativas e autor. Seus antecedentes incluem, em suas próprias palavras, escrevendo centenas de milhares de linhas de código de computador, construindo inúmeros bancos de dados de história financeira, criando novas ferramentas de visualização de dados e, o mais importante, executando mais de 3.000 negócios.8221 Seu livro é direcionado para intermediários Ou operadores de opções avançadas. Se você é um novato disposto a aprender os termos básicos, este livro não é o melhor para começar. Mas se você já sabe alguma coisa sobre as opções (e mesmo se você acha que sabe muito), você provavelmente encontrará este livro interessante pelo menos. Ao permanecer neste site e usando o conteúdo do Macroption, você confirma que leu e concorda com o Contrato de Termos de Uso, como se você o assinasse. O Acordo também inclui Política de Privacidade e Política de Cookies. Se você não concorda com nenhuma parte deste Contrato, deixe o site e pare de usar qualquer conteúdo Macroption agora. Todas as informações são apenas para fins educacionais e podem ser imprecisas, incompletas, desatualizadas ou erradas. A Macroption não é responsável por quaisquer danos resultantes da utilização do conteúdo. Nenhum conselho financeiro, de investimento ou comercial é dado a qualquer momento. Copie 2017 Macroption ndash Todos os direitos reservados. Volatilidade na negociação de opções: Novas estratégias técnicas para investir em mercados instáveis: as novas estratégias técnicas para investir em mercados instáveis A análise de Jeffs é única, pelo menos, entre os livros didáticos de derivados acadêmicos. Eu definitivamente usaria esse material na minha classe de derivativos, pois acredito que os estudantes se beneficiariam de analisar as muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeffs. Especialmente, a análise de Jeffs é única, pelo menos entre os livros didáticos de derivados acadêmicos. Eu definitivamente usaria esse material na minha classe de derivativos, pois acredito que os estudantes se beneficiariam de analisar as muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeffs. Eu especialmente encontrei o material na negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como garantir contra saltos de preços em eventos conhecidos é muito útil. --DR. ROBERT JENNINGS, Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelley School of Business Este não é apenas outro livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimentos com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a infinidade de complexidades sobre as opções de uma maneira que é perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é necessário para leitura para qualquer investidor sério ou qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros. --MICHAEL P. OHARE, Chefe de Aquisições de Amostras de fusões, Oppenheimer amp Co. Inc. Os conhecedores encontrarão este livro como um excelente recurso e guia prático com novas idéias interessantes para investir e proteger com opções. --JIM MEYER, diretor-gerente, Sasqua Field Capital Partners LLC Jeff enfocou tudo o que sabia sobre opções de preços e mais através de uma lente hiper-perspicaz. Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre as opções de negociação que devem ser necessárias para leitura profissional e individual Investidores. --ARTHUR TISI, fundador e CEO da EXA Infosystems, investidor privado e comerciante de opções Em The Volatility Edge no Options Trading, o operador líder de opções Jeff Augen apresenta estratégias inovadoras para identificar distorções de preços sutis que resultam de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, Augen fornece novas técnicas analíticas que cada comerciante de opções experientes pode usar para estudar as mudanças históricas nos preços, mitigar o risco, limitar a exposição do mercado. Menos Obter uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos pensaram Deste livro, inscreva-se. Opiniões da comunidade Julia avaliou que foi incrível Estratégias muito práticas para opções de negociação. Nada excessivamente teórico (leia Sheldon Natenberg como um primer). Jeff Augen claramente usa uma abordagem orientada estatística para trocar opções e compartilha como os investidores de varejo podem usar análises de probabilidade simples para se juntar otimizado. Leia a avaliação completa Konstantinos Salasasoglou avaliou que gostou cerca de 2 anos atrás
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